안녕하세요 디토입니다.
저번에 무한매수법에서 언급을 하였는데 TQQQ장투를 하기 위한 계좌를 하나 만들겠다고 했고
말그대로 보기 편하도록 계좌를 나눴고 장부결제가 되자마자 유가증권을 옮겨 장투계좌를 만들었습니다!
우선 라오어님의 VR장투도 있지만, 제가 관심이 좀 더 갔던 건
유튜버(제가 접한 것은 유튜브이니 유튜버라 칭하겠습니다.) '고구마자매'님이 구상하신
MDD혼합법을 테스팅 겸 돌려보도록 하겠습니다. 진정한 내돈내산 테스트..!
말이 테스트지 그냥 사실 너무 맘에 드는 구조라서 채택했어요.
투자법은 다양하고, 퀀트투자의 종류 또한 여러가지 방식으로 세분화됩니다.
전 그중 3x 레버리지를 이용한 투자로 그에 따른 MDD를 관리하면서 계좌를 운용해나가는
고구마자매님의 방법이 제일 마음에 들었습니다. (제 관점은 항상 미국장이 결국 우상향한다는 전제하입니다.)
자세한 투자방법의 설명은 사실 다 쓰기도 그렇고
제가 논지를 오히려 흐릴 수도 있으니
고구마자매님의 유튜브에서 차근차근 영상들을 보고 캐치하시면 될 거 같습니다.
고구마자매님의 유튜브 주소 : https://www.youtube.com/c/SweetpotatoSisters/videos
고구마자매
미국에서 살고 있는 30대 (무늬만) 수의사 한국인 부부입니다. 미국에는 2013년 오게 되었고, 여기서 가족이 늘게 되었습니다. 고구마자매는 저희 두 딸이구요, 2008년생 갈색 토이푸들도 함께 키우
www.youtube.com
TQQQ 장기 투자에 관심이 있으신 분들이라면 한 번 쯤은 참고해봐도 될 것 같아요!
그리고 TQ가 아니라 다른 레버리지 상품에 적용시킬 수 있는 하나의 매매법이 될 거 같습니다.
MDD란?
우선 MDD가 무엇인지 모를 수 있기 때문에 간단히 설명드리자면
Max DrawDown, Maximum DrawDown의 약자로
DrawDown 중 가장 큰 값을 의미해요.
주가의 최대 낙폭이라고 이해하면 쉽고,
기간 내 낙폭 중 가장 큰 값이 그 기간 내의 MDD인 셈이죠.
저는 미국시장이 우상향한다고 생각하지만
(정확히는 우상향이라기보단 미국시장이 망하면 어차피 세계시장이 망한다 정도로 생각하고 있습니다.)
주가는 항상 춤을 춥니다.
나스닥을 보면 결국 불멸의 나스닥 우상향이지만 리만브라더스 사태 등등 큰 낙폭이 있었던 때도 있었고, 결과론적인 상승 그 안에는 매일의 등락이 모여서 상승그래프를 그려낸 것이겠죠.게다가 TQQQ는 3X 레버리지로 변동성이 더욱 심합니다. 그래서 그냥 무작정 TQQQ를 한 기간에 몰빵으로 때려넣고 계좌 잠그기는 너무나 도박에 가깝죠. 그래서 MDD를 관리하면서 장투를 할 수 있게끔 가는 것이 가장 효율적이라 판단했습니다.
무튼!이렇게 시작하게 된 MDD혼합법!
제 사이클 시작 또한 고구마자매님께서 계속 업뎃해주시는 시트의 TQQQ가격 173.66을 전고점 기준으로 MDD를 계산하고 그에 맞게 대응하고 있습니다. 중앙집중형을 운용하고 있는 상태입니다.
장투용이라 딱히 건들 것은 없지만 실제로 QQQ가 3%하락한다면 TQQQ는 9% 그이상 또한 하락할 수 있으니 당일의 MDD는 급격하게 이뤄질 수도 있다고 생각되네요.
그리고 제가 선택한 것은 MDD 관리를 위한 TMF 입니다.
'TQQQ와 현금' 의 기본형에서 TQQQ, TMF, 현금 이렇게 3가지로 분류하여 장투로 들어가는 것이죠.
채권의 변동성 또한 있지만 저는 지금 들어가는 것이 장기적으로는 나은 타이밍이라 생각했습니다.
저는 원금을 20,000$으로 잡았고
이것을 6 : 2 : 2 비율로 TQQQ , TMF, 현금으로 분배합니다.
TQQQ : 12,000$
TMF : 4,000$
현금 : 4,000$
이것이 초기시작이었고, 고구마자매님께서 가르쳐주시는대로 MDD 혼합법을 행하여
MDD가 -9%일 때까지 TQQQ가 구매된 상황입니다. 매수는 예수금의 %가 나와있는 상태며
MDD가 -50%일때 매수금 총합 100%이 되게 설정이 되어있습니다. 저 같은 경우는
매수금이 4,000$이니 1%당 40$라 보시면 됩니다. 그래서 MDD가 -1%일 때는 TQQQ가 구매가 안되니
적당한 범주를 평균으로 예약매수걸어놓고 있습니다.
방어법과 채권법을 합친 것이 혼합법입니다. 일단 채권법에선 두가지의 리밸런싱이 있는데
MDD별 리밸런싱을 제외하고도 추가로 하단의 리밸런싱으로 물량을 조율할 수 있습니다.
우선 지금 장투계좌의 상황은 이렇습니다. 참고로 손익의 괄호는 -를 뜻하는 겁니다.
장투계좌이기에 당장의 손익은 사실 필요가 없고
제가 끌리는 건 약간의 변동성이 추가된 재미가 어찌보면 리스크가 추가된 것이긴하나
그 자체의 관리가 흥미롭다는 것입니다.
그리고 '혼합'이란 것 치곤 체계도 아주 간단하게 돌아가구요.
지금의 상황은 채권 레버리지 상품인 TMF가 훅- 하락한 상황이라 손익이 왔다갔다 하고 있습니다.
채권 개념 자체는 이론적인 방향성과는 또 자기맘대로 움직이는 것이기에
결과론적으로만 끼워맞출 수 있을 뿐 방향의 판단은 본인 몫이나
개인적으로 추가적인 현금이 생겨 현금에 넣는 것이 아닌 '지갑' 개념을 활용했을 때
TQQQ값이 비싸다면 TMF를 매수하여 종합적인 관리를 들어갈 수 있다는 것이 좋습니다.
보통은 디커플링이라고 알고 있지만, 둘다 하락한 기간들도 분명 존재합니다.
그리고 그 반대로 둘 다 상승한 기간 또한 존재합니다!
너무 재미있는 장투의 시작이 되겠습니다.
무한매수법과 달리 TQQQ 장투는 아직 정해진 시드로만 운용하고 있기 때문에
큰 변화는 없을 것이라 간간히 소식을 전하겠습니다.
매매법을 구상하고 테스팅도 고치고 항상 구독자들 질문 친절하게 다 받아주시는
고구마자매님 정말 감사합니다. 이 글을 읽으시는 여러분들도
TQQQ를 무조건 레버리지는 장기투자에 적합하지 않다라고만 생각하지마시고
MDD관리 라는 쪽으로 눈을 돌린다면 VR 장투론이든 MDD 혼합법이든 아니면 다른 무슨
장기투자법이든간에 본인 스스로가 견딜 수 있는 장기투자론을 가지실 수 있을겁니다!
제 선택의 투자고... 하루 33%하락시 99%라 다 날아간다. 또한 MDD로
염두해놓은 거니 걱정없습니다! 모두 성투하시길 바라요!
이상, 디토였습니다.
MDD혼합법 다음 글
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나스닥의 상방 슈팅! TQQQ MDD혼합법 기록 2
안녕하세요. 디토입니다. 간단히 장투기록용 글을 남깁니다. 지금 TQQQ 레버리지 장기투자는 유튜브 '고구마자매'님의 'MDD혼합법'을 추종하고 있습니다. 관련 정보 및 방법 영상은 유튜브에 정말
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저의 무한매수법 계좌를 보고 싶으시다면 요기롱!
https://dittopia.tistory.com/46
무난한 출발! 계좌 분할! [무한매수법] V2 9일차!
안녕하세요 디토입니다. 원래 어제가 9일차지만 뭐 딱히 주말과 변함이 없는 것이라 한 주의 첫 미장이 끝난 오늘을 9일차라고 해야겠군요! 이전화를 보고 오시면 더욱 계좌의 흐름을 잘 파악할
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