안녕하세요. 디토입니다.
고구마자매님의 MDD혼합법이 다른 시장에도
적용되지 않을까 라는 생각으로
저번 미국주식 비자(V) 익절한 현금 중
100만 원을 가지고 나름의 테스팅을 해보려 합니다.
제가 다루고 있는 기본적인 MDD관리법에 대해서는
고구마자매님 유튜브에서 정보를 얻을 수 있습니다.
광고 아니고, 저같이 퀀트 투자에 관심이 있는 사람에겐
큰 영감을 준 영상들이라 혹시나 관심이 있는 분이면
시청 바랍니다.
'고구마자매'님 유튜브 주소 : https://www.youtube.com/c/SweetpotatoSisters
고구마자매
미국에서 살고 있는 30대 (무늬만) 수의사 한국인 부부입니다. 미국에는 2013년 오게 되었고, 여기서 가족이 늘게 되었습니다. 고구마자매는 저희 두 딸이구요, 2008년생 갈색 토이푸들도 함께 키우
www.youtube.com
우선 기본적으로 MDD혼합법을 가지고 왔으며
이더리움이 제 기준으론 알맞은 변동성과 더불어
나름의 우상향을 지니고 있다고 생각했습니다.
(이더 플랫폼으로서의 역할)
그리고 헷징 아닌 헷징으로
TQQQ는 TMF를 선택했듯
이더리움(ETH)은 비트코인(BTC)을 선택했습니다.
TQQQ와 TMF 또한 같은 방향으로
움직이기도 했으니 비슷한 형상을 나타낼 것이라
판단했습니다.
6 : 2 : 2의 비율로
이더리움 : 비트코인 : 현금으로 채택하였고
초기 시작은 원화 기준
이더리움 : \ 600,000
비트코인 : \ 200,000
현 금 : \ 200,000
이렇게 시작하였습니다.
TQQQ를 트랙킹 하는 고구마자매님의 시트를 사본으로 하여
ETH 트랙킹 시트를 만들었습니다.
(아래 오류가 뜨는 것은 그냥 미리 수식을
우선적으로 드래그해놔서 그렇습니다.)
한 가지 차이점이라면 미국 주식은 장 시작과 마감이 있으나
코인은 24시간이므로 알람을 해놓아도
자주 전고점을 뚫기도 하여 불편했습니다.
(적은 돈이 자주 매수매도되는 상황)
그래서 제가 그냥 보다가 이 정도면 되었다 싶을 때
트랙킹 해주고 있습니다~^_^
저번 사이클에서
초기 현금 200,000원에서 전체 100% 중 매수 1%는
2,000원이었습니다.
그 후 MDD(최대 낙폭)가 -5% 매수가 되었고
한 번 리밸런싱 후에 현금은 약 223,000원이 되어
현 사이클의 매수 1% 당 2,230원이 되었습니다.
TQQQ는 안정적으로 중앙집중형을 선택하였으나
이더리움(ETH)은 위에 노란색 채우기로
초반 집중형을 선택해 조금은 더 공격적으로 가기로 했습니다.
(그냥 개인 판단
연준의 금리인상 과제 등으로 이더가 초반 집중형으로
더 잘 모일 것이라 생각했습니다.)
리밸런싱이 자주 되기 때문에
물론 인생은 모르지만
최대 낙폭은 -27%까지만 매수를 걸어놓았습니다.
(=귀찮아서)
알람은 사이클 기준가 +5%와 -5%로 해놓았습니다.
매도 또한 +5%에 매도가 걸려있고
차트상으로는 보이지 않는 곳입니다 ㅎㅎ
비율은 차후 변경될 수 있지만 일단 아직 얼마 되지 않았기 때문에
6:2:2를 가지고 갈 계획입니다.
이렇게 운용되고 있습니다.
추가 투입금이 혹시나 생긴다면
6:2:2의 비율로 나눠 투입되는 것이 아닌
'지갑'의 개념을 하나 두려고 생각 중이고
아직까지는 테스팅 중이니
추가 투입 예정은 없습니다.
퀀트 투자를 하신다면
MDD 많이 들어보셨겠지만
MDD 관리에 대해서 처음이신 분이라면
한 번 자기의 개별주식 MDD가 어디까지인지
어디까지 심리적으로 압박받지 않는지
(저는 -45%가 저의 MDD 버티는 한계였습니다.)
저 같은 퀀트 투자가 아니더라도
자기 포폴에서 MDD를 관리할 헷징 포인트가
확실히 있는지 한 번 확인해보시기 바랍니다.
이상, 디토였습니다.
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